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基金投资与组合管理测试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下关于货币市场基金的描述中，错误的是（）。

A.主要投资于短期货币工具，如国库券、商业票据

B.基金份额净值通常保持在1元左右

C.适合作为现金管理工具，流动性较高

D.投资标的剩余期限一般不超过397天

2.某股票型基金的β系数为1.2，市场组合的预期收益率为8%，无风险利率为2%。根据资本资产定价模型（CAPM），该基金的预期收益率为（）。

A.9.2%

B.10.4%

C.8.6%

D.7.8%

3.下列哪项不属于基金组合管理中“再平衡”的主要触发因素？（）

A.市场波动导致资产比例偏离目标配置

B.基金经理调整投资策略

C.投资者风险承受能力变化

D.基金规模大幅增长

4.关于被动型指数基金与主动管理型基金的对比，正确的是（）。

A.被动型基金的管理费通常高于主动型基金

B.主动型基金的目标是完全复制指数表现

C.被动型基金的跟踪误差越小，管理效果越好

D.主动型基金更适合有效市场假说中的强式有效市场

5.夏普比率（SharpeRatio）的计算公式是（）。

A.（投资组合收益率-无风险利率）/投资组合标准差

B.（投资组合收益率-市场收益率）/