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基金投资案例分析试题及答案

一、案例背景

2019年3月成立的稳健成长混合型证券投资基金（以下简称稳健成长基金）是某中型公募基金公司旗下产品，定位为中高风险、中高收益的混合型基金，股票投资比例为60%-95%，债券等固收类资产不超过40%。基金经理张阳具有12年证券从业经验，擅长成长股挖掘与行业轮动策略。截至2023年12月31日，基金规模为89.7亿元，累计净值为2.15元（成立时净值1元）。

以下为该基金2020-2023年关键数据（单位：%）：

|年份|基金收益率|业绩比较基准收益率|沪深300指数收益率|中证综合债指数收益率|股票仓位（季末均值）|前十大重仓股占比|夏普比率（年化）|最大回撤（自然年度）|

|--|||-|--|-|||-|

|2020|45.2|28.3|27.21|2.89|88.5|42.3|1.25|-18.7|

|2021|12.6|9.1|-5.20