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2023年CFA二级数量方法高分选手同款真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在多元线性回归中，若解释变量之间存在高度线性相关，最可能出现的后果是

A.系数估计标准误减小

B.R2显著下降

C.系数估计值符号反转且t值不显著

D.DW统计量趋近于0

2.当误差项存在条件异方差时，下列哪项修正方法仍能得到一致估计？

A.加权最小二乘法

B.广义最小二乘法

C.White稳健标准误

D.Cochrane-Orcutt迭代

3.对时间序列做单位根检验，若ADF检验统计量－2.1，5%临界值－2.9，则

A.拒绝原假设，序列平稳

B.不拒绝原假设，序列非平稳

C.拒绝原假设，序列非平稳

D.不拒绝原假设，序列平稳

4.在ARCH(1)模型中，若α?=0.85，则波动率过程

A.均值回复速度极快

B.无条件方差不存在

C.冲击衰减缓慢，持久度高

D.条件方差恒为零

5.使用主成分分析降维时，第一主成分的方差贡献率等于

A.最大特征值除以特征值总和

B.最小特征值除以变量个数

C.最大特征值除以变量方差总和

D.1减去残差平方和占比

6.对500只基金做bootstrap检验，重复2000