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中级财务管理考前密训营习题精编.pdfVIP

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  • 2026-05-14 发布于北京
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中级财务管理考前密训营习题精编.pdf

    4.【例·风险与收益综合＋估价及收益率】甲公司现有一笔闲置，拟投资于某

    组合，该组合由X、Y、Z等3种构成，权重分别为40%、40%和20%，X、Y、Z的β

    系数分别为2.5、1.5和1，其中X在不同市场状况下的收益情况如下所示：

    市场状况概率收益率

    好30%20%

    一般50%12%

    不好20%5%

    Y、Z的预期收益率分别为10%和8%，Y的差率为50%，短期国债的利率为4%，

    市场组合的风险溢酬为5%。

    要求：（1）计算X的预期收益率、差以及差率；

    （2）计算Y的差，并比

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