概率论与数理统计-生志荣-4.3 协方差与相关系数.pptVIP

第四章随机变量的数字特征概率论与数理统计ProbabilityandMathematicalStatistics

数学期望4.12方差4.2协方差与相关系数4.3CONTENTS

4.3协方差与相关系数PART3

4.3.1协方差4.3协方差与相关系数二维随机变量（X,Y）的联合分布中除了含有各分量的边际分布外，还含有两个分量间相互关联的信息，描述这种相互关联程度的一个数字特征就是协方差。【引入】若X与Y相互独立，则，则X与Y一定不独立，存在一定的相依关系。若设（X,Y）为二维随机变量，若E[(X-E(X))(Y-E(Y))]存在，则称它为X与Y的协方差，记为Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]1.定义

4.3协方差与相关系数1）Cov(X,Y)是X,Y的函数(X-E(X))(Y-E(Y))的期望；（X的偏差(X-E(X))与Y的偏差(Y-E(Y))的乘积）由于偏差可正可负，故协方差也可正可负，也可为零。2）特别地，X=Y，Cov(X,X)=D(X)Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]即，X与其自身的协方差,即为X的方差。3）引入协方差后,方差性质3可改写为

4.3协方差与相关系数2.协方差计算公式Cov(X,Y)是X,