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利率量化择时系列五：交易性择时体系升级说明：事件驱动视角.pdf

利率量化择时系列五：交易性择时体系升级说明：事件驱动视角.pdf

    正文目录

    1交易性择时体系回顾5

    1.1胜率视角下的“多平→多空”演进5

    1.2当前体系的能力边界5

    2量化择时体系的内生局限5

    2.1本质局限：统计平稳性假设6

    2.2三类典型失效场景6

    2.3现有防线的局限性7

    3历史复盘：特殊事件如何影响债市7

    3.1案例一：政策转向——宽松政

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