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银行业风控部风控主管信贷风险评估手册

第1章风险识别与评估基础

1.1信贷业务全流程风险图谱

在构建风险图谱时，首先需将信贷业务划分为准入、贷中调查、贷后管理、风险处置及贷后检查五个核心环节，并针对每个环节绘制出“风险触发点”与“风险传导路径”；例如，在准入环节，需识别借款人抵押物价值下跌、收入证明缺失等直接风险点，并分析这些点如何导致信贷资金链断裂，进而引发系统性金融风险。图谱中必须包含“风险预警信号”与“潜在危机爆发”两个维度，通过历史数据回溯，将“逾期90天以上”、“频繁小额贷转贷”、“企业经营连续亏损”等具体指标标记为红色预警信号，并标注其对应的潜在危机爆发时间窗口；例如，当某企业连续三个月出现经营性现金流为负且无法覆盖工资支出时，系统应立即触发“资金链断裂”的危机爆发模型。

风险图谱还需体现“外部宏观环境”与“微观个体因素”的交叉影响，特别是要识别出“行业周期性波动”与“个体信用恶化”叠加产生的“黑天鹅”事件；例如，在房地产下行周期中，若某地区出现“烂尾楼”集中交付失败，将导致该区域内所有关联企业的抵押物价值瞬间归零，从而形成局部市场的系统性崩盘。图谱中应明确定义“风险敞口”、“风险权重”与“风险敏感度”三个关键参数，用于量化不同业务场景下的风险规模；例如，对“个人住房贷款”设定100%的风险权重，而对“小微企业普惠金融”设定20%的风险权重，