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计量经济学(安徽财经大学)期末考试答案题库及答案

一、简答题

1.简述经典线性回归模型（CLRM）的基本假设，并说明这些假设在OLS估计中的作用。

答：CLRM的基本假设包括：（1）线性性：模型设定为Y=β?+β?X?+…+β_kX_k+μ，参数β线性；（2）严格外生性：E(μ|X)=0，解释变量与扰动项不相关；（3）无完全多重共线性：解释变量间不存在严格线性关系；（4）同方差性：Var(μ|X)=σ2，扰动项条件方差恒定；（5）扰动项正态性：μ|X~N(0,σ2)（或大样本下渐近正态）。

作用：线性性保证参数可通过线性组合估计；严格外生性确保OLS估计量无偏；无完全多重共线性保证设计矩阵满秩，参数唯一识别；同方差性与无自相关（隐含假设）共同保证OLS估计量的有效性（BLUE性质）；正态性假设则为小样本下的假设检验提供理论基础（t检验、F检验）。

2.异方差性对OLS估计会产生哪些影响？简述Breusch-Pagan检验的基本步骤。

答：异方差的影响：（1）OLS估计量仍无偏且一致（因严格外生性未被破坏）；（2）方差估计量有偏，导致t检验、F检验失效；（3）预测区间不准确。

Breusch-Pagan检验步骤：（1）对原模型进行OLS回归，得到残差e_i；（2）将e_i2对所有解释变量（或其函数）做辅助回归，得到拟合值?_i；（3）计算检验统计量LM=n