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一、Barra模型与风格收益3
(一)Barra-CNE6模型3
(二)以Barra-CNE6模型为基础的市场风格轮动4
二、宏观指标与风格收益5
(一)宏观经济指标与市场风格6
(二)宏观经济指标的整合计算方法7
三、风格因子预测方法9
(一)风格因子自相关性9
(二)风格因子的标签预测方法——Logistic分类模型11
四、基于风格轮动的ETF量化配置策略
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