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2020时间序列分析章节同步测试题及全解.doc

2020时间序列分析章节同步测试题及全解.doc

    2020时间序列分析章节同步测试题及全解

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.若平稳序列{Xt}的自相关函数ρk在kq后截尾，而偏自相关函数φkk拖尾，则该序列适合的模型为

    A.AR(p)B.MA(q)C.ARMA(p,q)D.ARIMA(p,d,q)

    2.对ARIMA(1,1,1)模型作一次差分后，其新序列满足的模型阶数为

    A.ARMA(1,1)B.AR(1)C.MA(1)D.ARMA(0,0)

    3.在Box-Jenkins建模流程中，完成模型定阶后紧接着的步骤是

    A.平稳性检验B.参数估计C.残差诊断

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