《基于因子模型分析下的金融投资策略设计报告》17000字.docx

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基于因子模型分析下的金融投资策略设计报告

摘要

近年来，在金融市场的不断完善之下，金融市场交易的行列中进入了越来越多的投资者。因此，在变化多端的金融市场中如何进行一个比较好的投资策略设计，这是为大家所需要的。本文首先对股票市场的现状进行解读，接着提出“优质选股、合理配股”这一研究目标。在策略设计中，本文先从宏观-中观-微观三个视角对股票市场环境进行了总体分析，并选择化工行业、交运物流行业、和啤酒行业和医药行业作为我们的投资行业。然后我们以化工行业为例，筛选了30只优质行业股票进行因子分析并最终筛选出正丹股份这一股票。接着对正丹股份进行了相关的财务分析和技术分析以检验我们模型