天津大学概率论与数理统计协方差.pptxVIP

Ch4-1§4.4协方差和相关系数问题对于二维随机变量(X,Y):已知联合分布边缘分布对二维随机变量,除每个随机变量各自的概率特性外,相互之间可能还有某种联系问题是用一个怎样的数去反映这种联系.数反映了随机变量X,Y之间的某种关系§4.4

协方差反映了随机变量X,Y之间的某种关系

一.协方差对于二维随机变量(X,Y),如果存在则称它为X与Y的协方差，记为 即:1.协方差的定义22.协方差的常用计算公式：

Ch4-4若(X,Y)为离散型，若(X,Y)为连续型，协方差和相关系数的计算

3.协方差的基本性质:31)2)3)证:1),2)显然。4）前面已证

二、相关系数对于二维随机变量(X,Y)称为X与Y的相关系数4对此定义作如下说明1.将随机变量和标准化即令

Ch4-7求cov(X,Y),?XY10pqXP10pqYP例1已知X,Y的联合分布为XYpij1010p00q0p1p+q=1解10pqXYP例1

Ch4-8

例2设(X,Y)具有