金融行业量化交易部量化分析师量化策略手册（执行版）.docxVIP

金融行业量化交易部量化分析师量化策略手册（执行版）

第1章策略概述与核心指标体系

1.1量化策略分类与适用范围界定

基于交易逻辑的量化策略主要分为高频算法交易（毫秒级/微秒级）、中频日内交易（分钟级至小时级）和低频事件驱动策略（日度至季度级）；高频策略依赖订单流模型和微观结构数据以捕捉瞬间价差，中频策略聚焦于日内波动率收敛与均值回归，低频策略则结合宏观经济因子或新闻情绪进行宏观资产配置；本手册所定义的“执行版”策略特指经过实盘验证、具备可量化因子且风险敞口可控的标准化策略，其适用范围严格限定于具备高流动性、低滑点特征的标的市场，如沪深300ETF、主要银行股及标准化商品期货，严禁直