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金融行业银行部风险预警专员风险预警处理手册（执行版）

第1章风险预警指标体系构建与数据治理

1.1核心风险指标定义与权重设定

核心风险指标是银行风险预警系统的“大脑”，需基于监管要求（如巴塞尔协议III的流动性覆盖率）及内部历史损失数据，对信用风险、市场风险、操作风险等核心风险要素进行量化定义。例如，在信用风险领域，不仅定义“逾期率”，还需细分为“近30天逾期率”、“逾期31-90天敞口金额”及“加权违约风险暴露（WDR）”，并设定WDR超过1%即触发红色预警的权重标准，确保指标既符合国际惯例又贴合本土业务场景。权重设定采用“风险-贡献”分析法，将各指标对整