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基于LSTM的股票价格预测模型

一、引言

股票市场作为金融体系的核心组成部分，其价格波动不仅关系到投资者的资产收益，也反映了宏观经济的运行态势。精准的股票价格预测一直是金融领域的研究热点与难点，投资者希望通过预测结果制定合理的投资策略，降低风险并提升收益；金融机构则依靠预测模型优化资产配置与风险管理。然而，股票价格的形成机制极为复杂，受到宏观经济政策、公司经营状况、投资者情绪、突发事件等多重因素的交织影响，呈现出非线性、非平稳、随机波动的特征（吴敬琏，2005）。传统的股票价格预测方法如基本面分析、技术分析及经典时间序列模型，因难以捕捉数据的复杂时序依赖与非线性关系，预测精度往往难以满足实际需求。随着深度学习技术的兴起，长短期记忆网络（LSTM）凭借其对长时序数据的特征提取能力，成为解决股票价格预测难题的重要工具，基于LSTM的股票价格预测模型逐渐成为学界与业界的研究重点。

二、股票价格预测的核心挑战与传统方法局限

（一）股票价格序列的非线性与不确定性

股票价格并非由单一因素驱动，而是宏观经济、行业周期、公司业绩、投资者心理等多维度因素共同作用的结果，这些因素之间存在复杂的耦合关系，导致股价序列呈现出明显的非线性与非平稳性。有效市场假说认为，在弱式有效市场中，股票价格已充分反映所有历史交易信息，价格变动遵循随机游走规律，无法通过历史数据进行预测（法玛，1970）。但后续大量实证研究