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长期投资资本的风险价值分析

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、长期投资资本风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1风险的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2长期投资资本的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3长期投资资本面临的主要风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、长期投资资本风险计量模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1风险价值的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2VaR模型的假设与局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3VaR模型的改进方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.4其他风险计量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

四、长期投资资本风险影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1宏观经济环境因素．．．．．．．．．．．