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2022金融量化岗笔试时间序列分析试题及答案.doc

2022金融量化岗笔试时间序列分析试题及答案.doc

    2022金融量化岗笔试时间序列分析试题及答案

    一、单项选择题（总共10题，每题2分）

    1.下列哪种时间序列模型适用于具有季节性特征的数据？

    A.AR模型

    B.MA模型

    C.ARMA模型

    D.SARIMA模型

    2.在时间序列分析中，平稳性是指：

    A.序列的均值和方差随时间变化

    B.序列的均值和方差不随时间变化

    C.序列的自相关函数为零

    D.序列的偏自相关函数为零

    3.若时间序列的自相关函数呈现出拖尾特性，偏自相关函数在p阶后截尾，则该序列可建立的模型是：

    A.AR(p)

    B.MA(q)

    C.ARMA(p,q)

    D.ARIMA(p,d,q)

    4.时间序列的差分

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