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保险业精算部精算师保险费率测算手册

第1章基础理论与方法论

1.1精算假设与风险模型构建

精算假设是连接现实世界与数学模型的桥梁，它规定了用于计算未来现金流和损失概率的简化前提，例如在“正常年”假设下，我们将剔除极端天气事件，仅基于历史平均数据来估算未来损失。在构建具体风险模型时，需明确选择何种分布函数来描述变量形态，如使用对数正态分布来刻画保险责任下的索赔额，因为该分布能完美拟合具有右偏态的保险损失数据。

针对自然灾害风险，我们采用“分位点法”设定分位数阈值，例如设定95%分位数为100万元，以此作为计算大额索赔概率的基准，避免单一平均值带来的高估风险。对于信用风险模