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2026年FRM一级定量分析题库.docx

2026年FRM一级定量分析题库.docx

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    FRM一级定量分析题库

    一、单选题（只有一个正确答案）

    1.下列哪个指标表示一个资产组合的收益波动性？

    A.平均收益率

    B.标准差

    C.中位数

    D.调整后收益率

    答案：B

    解析：标准差是衡量收益波动性的常用指标。

    2.下列哪个模型用于评估信用风险？

    A.蒙特卡洛模拟

    B.Black-Scholes模型

    C.VaR模型

    D.CreditRisk+模型

    答案：D

    解析：CreditRisk+模型是专门用于评估信用风险的模型。

    3.下列哪个公式用于计算资本资产定价模型（CAPM）的预期收益率？

    A.E(R)=Rf+

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