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2026年投资人培训考试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合的分散化可以有效降低______风险。

2.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是资产收益与市场收益的______。

3.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有______。

4.风险平价理论指出，不同风险等级的资产应该提供______的风险溢价。

5.债券的久期是衡量债券价格对利率变动的______。

6.股票的市盈率（P/E）是衡量公司______的重要指标。

7.可转换债券赋予持有人在特定条件下将债券转换为公司的______。

8.投资者在进行期权交易时，卖出期权的行为称为______。

9.资产配置是指根据投资者的______和目标，将资金分配到不同资产类别中。

10.价值投资的核心思想是寻找______的资产。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资风险。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（）

3.在弱式有效市场中，技术分析无效。（）

4.风险平价理论认为，低风险资产应该提供更高的风险溢价。（）

5.债券的久期越长，其对利率变动的敏感性越低。（）

6.股票的市盈率越高，说明投资者对公司的未来增长预期越高。（）

7.可转换债券的转换价格通常高于债券发行时的市场价