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在抽样误差，不适用于全面调查需求。5.VaR、CVaR、方差-

在抽样误差，不适用于全面调查需求。5.VaR、CVaR、方差-协方差法、历史模拟法等(任答三种)。五、讨论题1.应用：用VaR度量市场风险，回归分析评估信用风险

自变量与因变量线性相关B.残差服从正态分布C.残差方差齐性D.残差无自相关5.影响抽样误差大小的因素有()A.样本容量B.总体方差C.抽样方法D.抽样组织形式6

控制个体异质性，分析动态变化，提升模型准确性。4.影响：扩大数据来源，提升处理效率，推动新模型(

，时间序列预测流动性风险，抽样调查客户违约概率。2.局限：假设历史重复，忽略突发因素，非线性关系难捕捉，数据噪声影