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转债量化月报：转债修复，风险犹存.docx

转债量化月报：转债修复，风险犹存.docx

    内容目录

    转债市场跟踪 4

    转债指数跟踪 4

    期权估值回升，下行风险仍存 5

    转债期望强赎率上行 8

    可转债策略 9

    择时策略4月17日至今转为买入信号 9

    转债强赎概率预测 10

    评级预测模型更新 11

    转债策略组合 13

    期权低估值策略 13

    双低+动量等策略 15

    部分策略组合明细 16

    风险提示 17

    图表目录

    图1：中证转债指数及上证指数走势 4

    图2：主要指数涨跌幅（） 4

    图3：分类型转债及转债指数走势（等权月度调整，） 4

    图4：历史5月分类型转债涨跌幅（） 4

    图5：转债风格策略指数净值走势 5

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