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江西经济管理职业学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融计量学中，下列哪一项不属于时间序列模型的分类？（）

A.AR模型B.MA模型C.ARIMA模型D.贝叶斯模型

2.下列关于金融衍生品的表述，哪一项是正确的？（）

A.金融衍生品的价值完全取决于其标的资产的价格变动

B.金融衍生品具有高流动性，风险较低

C.期货合约和期权合约的主要区别在于交割方式

D.互换合约通常用于利率风险的转移

3.在金融计量学中，VAR模型主要用于（）

A.预测单个金融资产的价格

B.分析多个金融资产之间的相关性

C.评估投资组合的风险

D.检验金融市场的有效性

4.下列哪一项是金融计量学中常用的单位根检验方法？（）

A.F检验B.t检验C.Dickey-Fuller检验D.Chi平方检验

5.在金融计量学中，下列哪一项属于非参数方法的范畴？（）

A.回归分析B.时间序列分析C.主成分分析D.样本密度估计

6.下列关于金融时间序列特征的表述，哪一项是正确的？（）

A.金融时间序列通常具有严格的线性特征

B.金融时间序列的自相关系数通常为零

C.金融时间序列的波动性通常具有集群性

D.金融时间序列的均值通常保持不变

7.在金融计量学中，下列哪一项是蒙特卡