2022CFA二级《投资组合管理》历年考点整合模拟题十年真题精华汇总.docVIP

2022CFA二级《投资组合管理》历年考点整合模拟题十年真题精华汇总

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.下列关于投资组合风险度量的说法，正确的是（）

A.标准差衡量的是系统性风险

B.贝塔系数衡量的是非系统性风险

C.夏普比率越高，投资组合绩效越好

D.特雷诺比率只适用于充分分散的投资组合

2.有效前沿是指（）

A.可行集最左边的边界

B.可行集最右边的边界

C.风险相同下收益最高的投资组合集合

D.收益相同下风险最高的投资组合集合

3.下列哪种资产配置方法主要基于投资者的风险承受能力和投资目标（）

A.恒定混合法

B.投资组合保险策略

C.战术性资产配置

D.战略性资产配置

4.关于主动投资和被动投资，以下说法错误的是（）

A.主动投资经理试图通过选股和择时获取超额收益

B.被动投资通常采用指数化投资策略

C.主动投资的交易成本较高

D.被动投资的业绩总是优于主动投资

5.多因素模型中，若股票的实际收益率高于预期收益率，且残差项为正，说明（）

A.该股票受宏观因素影响且有正的特异表现

B.该股票受宏观因素影响且有负的特异表现

C.该股票不受宏观因素影响且有正的特异表现

D.该股票不受宏观因素影响且有负的特异表现

6.以下哪项不属于投资组合管理的流程（）

A.规划

B.执行

C.反馈