2024年CFA二级数量方法真题及答案附赠考点思维导图.docVIP

2024年CFA二级数量方法真题及答案附赠考点思维导图

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元回归分析中，若自变量之间存在高度相关性，会导致以下哪种问题？

A.异方差性

B.多重共线性

C.自相关性

D.模型过拟合

2.时间序列数据中，若残差项存在自相关，通常采用哪种方法进行修正？

A.增加样本量

B.使用广义差分法

C.删除异常值

D.改变模型设定

3.在假设检验中，若P值小于显著性水平α，则结论是：

A.接受原假设

B.拒绝原假设

C.无法判断

D.需要重新检验

4.下列哪项不是蒙特卡洛模拟的主要优点？

A.可以处理非线性关系

B.适用于复杂模型

C.计算速度快

D.不受分布假设限制

5.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是：

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.总风险

D.市场组合收益率

6.若时间序列数据呈现季节性波动，通常采用哪种方法进行平滑处理？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.ARIMA模型

D.回归分析法

7.