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2026考研时间序列分析核心试题及超详解析

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.下列关于时间序列平稳性的描述中，正确的是（）

A.严平稳序列的均值和方差都随时间变化

B.宽平稳序列一定满足各阶矩存在且仅与时间差有关

C.随机游走序列（AR(1)中φ=1）是宽平稳但非严平稳的

D.严平稳与宽平稳的等价条件是序列服从正态分布

2.下列序列中属于非平稳时间序列的是（）

A.平稳的MA(1)序列：y_t=ε_t+θε_{t-1}，|θ|1

B.带漂移的随机游走序列：y_t=c+y_{t-1}+ε_t，ε_t~N(0,σ2)

C.周期为12个月的季节性序列：y_t=5+2sin(2πt/12)+ε_t

D.平稳的AR(2)序列：y_t=1.5y_{t-1}-0.7y_{t-2}+ε_t，|ε_t|~N(0,1)

3.AR(p)模型y_t-φ_1y_{t-1}-...-φ_py_{t-p}=ε_t的自协方差函数γ_k满足的递推关系是（）

A.γ_k=φ_1γ_{k-1}+...+φ_pγ_{k-p}+σ2δ_{k0}（δ为克罗内克函数）

B.γ_k=(φ_1γ_{k-1}+...+φ_pγ_{k-p})/σ