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2025年金融风险管理知识培训试题

第一部分：单选题（共20题，每题1.5分）

1.在巴塞尔协议III的最终版框架中，对于信用风险的标准化方法，下列哪项关于“输出底限”的描述是正确的？

A.它仅适用于内部评级法（IRB）计算的资本要求

B.旨在确保银行基于内部模型的资本计提不低于基于标准方法计算结果的72.5%

C.旨在确保银行基于标准方法的资本计提不低于基于内部模型计算结果的72.5%

D.输出底限已被完全废除，不再作为监管要求

2.某银行持有一个价值为1亿美元的债券投资组合，该组合的日收益率的波动率为1.5%。假设收益率服从正态分布，在99%的置信水平下，该组合的10日风险价值大约