原创力文档2026保研笔试题时间序列分析专项及答案
一、单项选择题，(总共10题，每题2分)
1.以下关于宽平稳时间序列的描述，正确的是
A.均值为常数，方差有限且与时间无关，自协方差仅与时间差有关
B.所有有限维分布不随时间平移改变
C.均值随时间变化
D.自协方差与时间差无关但方差随时间变
2.AR(p)模型的偏自相关函数（PACF）特征是
A.p阶截尾
B.拖尾
C.q阶截尾
D.正弦衰减
3.MA(q)模型的自相关函数（ACF）特征是
A.q阶截尾
B.p阶截尾
C.拖尾
D.指数衰减
4.单位根检验（ADF）的原假设是
A.序列平稳
B.序列存在单位根（
文档评论（0）