资产配置策略的优化研究.docxVIP

资产配置策略的优化研究

目录

文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

资产配置相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1风险与收益基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2资产配置基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3常见资产配置模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

资产配置策略优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1优化目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2优化约束条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3优化模