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AI指增策略超额持续承压.docx

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    全频段融合因子表现跟踪

    华泰金工研报《基于全频段量价特征的选股模型》（2023.12.8）中，首先用深度学习模型训练27个高频因子，得到高频深度学习因子；接着利用多任务学习对低频量价数据进行端到端挖掘，得到低频多任务因子；最后合成为全频段融合因子。

    截至2026年5月8日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为

    4.74%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率29.01%，5日RankIC均值11.3%。

    图表1：全频段融合因子分层回测超额净值（全A等权基准） 图表2：全频段融合因子累积RankIC

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