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2025年基金从业资格《投资组合管理》练习试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共60题，每题1分，共60分。每题只有一个选项符合题意）

1.投资组合管理的核心目标是实现客户的（）。

A.最高收益率

B.最低风险

C.风险与收益的优化配置

D.投资组合的多样化

2.下列哪项不属于投资组合管理的基本步骤？（）

A.明确投资目标与限制条件

B.构建投资组合

C.投资组合的日常监控与再平衡

D.评估投资业绩

3.衡量单个资产或投资组合未来收益不确定性程度的指标是（）。

A.久期

B.贝塔系数

C.偏度

D.标准差

4.标准差衡量的是投资组合的（）。

A.收益率

B.风险

C.收益率与无风险利率的差额

D.投资成本

5.马科维茨投资组合理论的基础是（）。

A.市场有效性

B.风险厌恶

C.无风险利率恒定

D.投资者同质性

6.在马科维茨有效前沿上，位于无差异曲线之上的有效组合是（）。

A.无法达到的组合

B.投资者可能但不一定喜欢的组合

C.投资者最偏好的组