时间序列分析模拟试题实用版.docx

RMA(1,1)模型：Xt=0?8X]+刍一

RMA(1,1)模型：Xt=0?8X]+刍一0.6名-]其中X^oo=0.3,刍(x)=0.01o(1)给出未来3期的预测值；(10分)(2)给出未来3期的预测

(每小题2分，共计20分)一1.在下列表中填上选择的的模型类別2.时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为?检验的假设是O3.时间序列模型

5.上而左图为自相关系数，右图为偏自相关系数，由此给出初步的模型识别(a)MA(1)(b)ARMA(1,1)(c)AR(2)(d)ARMA(2,1)得二、填空题

参数的显著性检验的目的是、4.根据下表，利用AIC和BIC准则评判两