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贝叶斯统计MCMC方法的收敛性诊断

一、引言

贝叶斯统计作为现代统计推断的核心分支，核心逻辑是结合先验信息与样本数据推导未知参数的后验分布，进而实现参数估计与不确定性量化。与经典统计不同，贝叶斯推断的关键在于获取后验分布的特征，但在高维分层模型、非线性模型等复杂场景中，后验分布往往无解析形式，无法直接计算均值、方差等统计量。此时，马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法成为贝叶斯推断的核心工具——通过构造马尔可夫链使其平稳分布等于目标后验分布，再抽取链的样本近似后验分布特征（RobertCasella，2004）。

然而，MCMC方法的有效性高度依赖马尔可夫链的收敛性：只有链运行足够长时间后，样