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【量化分析师(某大型国企)面试题试题集解析】.docx

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    量化分析师面试题(某大型国企)试题集解析

    面试问答题(共25题)

    第一题

    假设你正在对A股市场进行因子分析，你认为市场流动性、公司规模和盈利能力是重要的因子。请你列出这三个因子的计算方法，并简要解释它们为什么重要。

    答案：

    (1)市场流动性：

    ·计算方法：

    ●交易量加权平均价(VWAP):VWAP=∑(成交量_i*价格_i)/∑(成交量_i),其中i代表每一笔交易。VWAP可以衡量一段时间内(如日历日、交易日)的平均交易成本，反映了市场的顺流程度。

    ●换手率：换手率=(一段时间内成交量/该时间段内平均流通市值)*100%。换手率

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