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2026年投资学期中试题及答案

2026年投资学期中试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.证券投资组合的分散化效应主要体现在__________。

2.资本资产定价模型（CAPM）的核心假设之一是投资者都基于__________进行决策。

3.风险厌恶投资者的效用函数通常是__________。

4.布莱克-斯科尔斯模型主要用于评估__________的期权价值。

5.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有__________。

6.马科维茨投资组合理论的核心是__________。

7.期权的时间价值通常随着到期日的临近而__________。

8.资本资产定价模型中的市场风险溢价是指__________与无风险利率之差。

9.风险平价理论认为，不同资产类别的预期回报率与其__________成正比。

10.投资组合的贝塔系数衡量的是该组合相对于__________的系统风险。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散化投资可以完全消除投资组合的风险。（×）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设所有投资者都具有相同的风险偏好。（√）

3.风险厌恶投资者的效用函数是凹函数。（√）

4.布莱克-斯科尔斯模型适用于评估欧式期权。（√）

5.在弱式有效市场中，技术分析无效。（√）

6.马科维茨投资组合理论假设投资者