2020CFA二级数量方法真题及答案适合上班族精简版.docVIP

2020CFA二级数量方法真题及答案适合上班族精简版

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析中，若残差存在自相关，最可能导致：

A.参数估计有偏

B.标准误低估

C.R2值虚高

D.模型过拟合

2.关于多元线性回归的异方差问题，以下说法正确的是：

A.异方差仅影响截距项估计

B.White检验可检测异方差

C.异方差会增大OLS估计的方差

D.加权最小二乘法仅适用于同方差

3.蒙特卡洛模拟在风险管理中主要用于：

A.参数估计

B.分布拟合检验

C.极端事件概率评估

D.时间序列预测

4.协整检验（Engle-Granger方法）的核心目的是：

A.检验变量间的短期动态关系

B.确定非平稳序列的单整阶数

C.验证长期均衡关系的存在

D.估计误差修正模型系数

5.机器学习中的过拟合指：

A.模型在训练集表现优于测试集

B.模型忽略重要预测变量

C.高偏差导致预测失效

D.样本外数据泛化能力过强

6.关于Bootstrap重抽样方法，错误的是：

A.依赖大样本理论

B.可用