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24建模培训时间序列分析.pptx

24建模培训时间序列分析.pptx

    ;时间序列分析

    ;01;;;;;;;;;;;;;ADF检验原理

    假设序列的确定性部分可以由过去p期的历史数据描述，即序列可以表达为

    ;假设条件

    检验统计量

    检验结果判定

    通过蒙特卡洛方法，可以得到ADF检验统计量的临界值表。

    当显著性水平取为时，记为ADF检验的分位点，则

    当时，拒绝原假设，认为序列平稳。等价判别是统计量的P值小于等于显著性水平；

    当时，接受原假设，认为序列非平稳。等价判别是统计量的P值大于显著性水平。;纯随机性检验统计量;拒绝原假设

    当检验统计量大于

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