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2025年基金从业资格《资产配置》强化模拟卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.根据现代投资组合理论，投资者可以通过分散投资来有效降低的是？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.通货膨胀风险

D.利率风险

2.以下哪一项不属于资产配置的主要决策步骤？

A.进行市场预期分析

B.确定投资组合的资产类别权重

C.选择具体的投资工具

D.评估客户的流动性需求

3.资本资产定价模型（CAPM）中，衡量投资组合承担的系统性风险的指标是？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.偏度

4.某投资者预期市场将上涨，他可能会选择的资产配置策略是？

A.大幅降低股票仓位

B.增加债券配置

C.提高股票配置比例

D.持续增加现金持有

5.买入并持有策略的核心思想是？

A.根据市场变化频繁调整投资组合

B.在确定资产配置比例后长期持有

C.主要投资于高收益资产

D.通过复杂模型动态优化资产比例

6.在资产配置过程中，用于衡量投资者风险承受能力的主要因素是？

A.投资经验

B.客户年龄

C.税收状况

D.收入稳定性

7.某资产类别在市场上涨时表现良好，在市场下跌时表现较差