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2026年证券从业《期权基础》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.期权合约的买方在行权时，其最大损失金额为（）。

A.期权费

B.期权费加上行权价

C.期权费减去行权价

D.行权价

2.下列哪种期权允许买方在到期日或之前以约定价格购买标的资产？（）

A.看跌期权

B.看涨期权

C.期货期权

D.互换期权

3.期权的时间价值受哪些因素影响？（）

A.标的资产价格波动率

B.期权剩余时间

C.无风险利率

D.以上都是

4.当标的资产价格等于行权价时，哪种期权处于平价状态？（）

A.看涨期权

B.看跌期权

C.两者都是

D.两者都不是

5.期权的时间价值在到期日时为多少？（）

A.最大

B.最小

C.零

D.无法确定

6.以下哪种策略适合在预期市场波动较大时使用？（）

A.保护性看涨期权

B.牛市价差

C.空头对冲

D.震荡策略

7.期权费由哪两部分组成？（）

A.内在价值和时间价值

B.内在价值和波动率

C.时间价值和波动率

D.内在价值和无风险利率

8.当看涨期权的买方行权时，其盈