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2026年金融统计试卷及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.金融统计的核心目标是__________和__________。

2.根据巴塞尔协议III，银行的资本充足率包括__________和__________。

3.在时间序列分析中，ARIMA模型中的p、d、q分别代表__________、__________和__________。

4.金融风险中的VaR指的是在给定置信水平下，投资组合在未来一定时间内可能发生的__________。

5.金融市场效率理论中，弱式有效市场假设认为市场价格已经反映了__________。

6.金融统计中，常用的描述性统计量包括__________、__________和__________。

7.根据费雪效应，名义利率等于实际利率加上__________。

8.在回归分析中，异方差性会导致__________的估计不准确。

9.金融市场中的流动性溢价是指投资者因持有__________而要求的额外补偿。

10.金融监管中的“宏观审慎”政策旨在__________。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.金融统计中的相关性分析可以用来判断两个变量之间的因果关系。（×）

2.根据有效市场假说，技术分析在长期投资中具有显著优势。（×）