计量经济期末考95分必刷2020试题及答案解析.docVIP

计量经济期末考95分必刷2020试题及答案解析

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在经典线性回归模型中，若解释变量与随机误差项相关，则OLS估计量必然

A.无偏但非有效B.有偏且非一致C.有偏但一致D.无偏且一致

2.当模型存在异方差时，White稳健标准误的主要作用是

A.消除异方差B.使估计量无偏C.修正t统计量分布D.提高R2

3.若DW统计量接近0，则首要怀疑的序列相关形式为

A.AR(1)正相关B.AR(1)负相关C.MA(1)D.无序列相关

4.在固定效应面板模型中，组内估计量消除个体效应的方法是

A.一阶差分B.组间平均C.离差变换D.工具变量

5.若工具变量与内生变量弱相关，则2SLS估计量

A.方差膨胀B.偏误方向不确定C.渐近正态性改善D.仍优于OLS

6.当因变量为计数数据且条件方差远大于条件均值时，首选

A.Poisson回归B.负二项回归C.OLSD.Logit

7.在时间序列中，若单位根检验的ADF统计量﹣2.1，5%临界值﹣3.4，则

A.拒绝原假设B.不拒绝，存在单位根C.检验失效D.需做协整

8.对于动态面板GMM，Arella