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2024考研时间序列分析核心试题及超详解析

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.宽平稳时间序列的核心特征是（）

A.均值随时间线性增长，协方差依赖滞后

B.均值为常数，协方差仅依赖滞后阶数

C.均值为常数，方差随时间增大

D.所有矩不随时间变化

2.AR(1)模型Yt=φ1Yt-1+εt稳定的充要条件是（）

A.|φ1|1

B.|φ1|1

C.φ1=1

D.φ1=0

3.一阶差分法主要用于消除时间序列的（）

A.季节性波动

B.趋势性

C.随机波动

D.异方差性

4.检验时间序列是否存在单位根的常用方法是（）

A.t检验

B.F检验

C.ADF检验

D.χ2检验

5.MA(1)模型Yt=εt+θ1εt-1可逆的充要条件是（）

A.|θ1|1

B.|θ1|1

C.θ1=1

D.θ1=0

6.协整关系存在的前提是变量需满足（）

A.同阶单整

B.均为平稳序列

C.不同阶单整

D.均为白噪声

7.ARCH模型主要用于刻画时间序列的（）

A.条件异方差性

B.趋势性

C.季节性

D.自相关性

8.AR(p)模型的自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)特征是（）

A.ACF截尾，PACF拖尾

B.ACF拖尾，PACF截尾

C.均截尾

D.均拖尾

9.简单移动平均法对过去观测值的权重（）

A.随时间递减

B.随时间递增

C.相等

D.呈指数递减

10.AR