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2025年基金从业资格《投资风险管理》专项测试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.下列关于风险和不确定性的表述中，正确的是（）。

A.风险是未来结果围绕预期值的波动性，而不确定性是指对未来结果完全没有信息

B.风险可以量化和预测，而不确定性无法量化和预测

C.在投资决策中，风险通常被视为不可分散的，而不确定性是可以通过多样化投资消除的

D.风险主要来源于市场因素，不确定性主要来源于公司内部因素

2.基金管理人进行投资风险管理的主要目标之一是（）。

A.完全消除所有投资风险

B.在可接受的风险水平内最大化预期收益

C.仅仅遵守相关的法律法规

D.降低投资组合的贝塔系数

3.VaR（风险价值）衡量的是在给定的时间期限和置信水平下，投资组合可能遭受的（）。

A.最大期望损失

B.平均损失

C.最小可能损失

D.标准差

4.下列哪种风险度量方法能够衡量投资组合在极端市场情况下可能发生的损失？（）

A.VaR

B.敏感性分析

C.压力测试

D.情景分析

5.某只股票的波动率增加，在其他条件不变的情况下，该股