金融行业量化部量化员量化投资工作手册（执行版）.docx

金融行业量化部量化员量化投资工作手册（执行版）

第1章总则与岗位职责

1.1量化投资核心理念与合规底线

量化投资的本质是通过数学模型、计算机算法和大数据技术，在极短时间内对海量市场数据进行实时处理，以发现被市场暂时定价偏差的“阿尔法”因子，从而构建并执行自动化交易策略。该理念强调“高胜率、低回撤、可解释性”，要求策略必须基于历史数据回测，并具备严格的实盘风控机制，杜绝“黑箱操作”。合规底线是量化投行的生命线，必须严格遵守《商业银行法》、《证券法》、《期货和衍生品法》及中国证监会关于量化交易的监管规定。所有模型代码、回测参数、交易指令及风险数据必须经过“代码审查、参数审查、实盘前审查