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江西水利电力大学《资本资产定价》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1.资本资产定价模型的核心是解释（）。

A.风险与收益的线性关系B.资产的预期收益率C.市场的系统性风险D.个别资产的贝塔系数

2.根据资本资产定价模型，以下哪项因素不影响资产的预期收益率（）。

A.无风险利率B.市场组合的风险溢价C.资产的贝塔系数D.资产的个别风险

3.以下哪种投资组合可以实现无风险收益（）。

A.持有市场组合B.持有单个资产C.持有空头头寸D.持有无风险资产

4.资本资产定价模型的假设中，以下哪项是不合理的（）。

A.投资者是风险规避的B.市场是有效的C.投资者可以无限制地借贷D.资产是无限可分的

5.以下哪种指标可以衡量投资组合的系统性风险（）。

A.标准差B.贝塔系数C.夏普比率D.资本资产定价指数

6.资本资产定价模型的主要应用是（）。

A.资产定价B.投资组合管理C.风险管理D.以上都是

7.以下哪种情况会导致资产的贝塔系数增加（）。

A.市场风险增加B.资产的个别风险增加C.投资者风险偏好改变D.以上都是

8.资本资产定价模型的局限性之一是（）。

A.假设投资者都是理性的B.假设市场是有效的C.