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2026年金融机构稳健性评估面试题及答案

1.请结合2026年最新监管框架，说明金融机构资本充足性评估需重点关注的核心指标及动态调整逻辑。

资本充足性评估需聚焦三大核心指标：一是风险加权资产（RWA）的计量准确性，2026年《巴塞尔协议Ⅲ（最终版）》已全面落地，需重点关注信用风险内部评级法（IRB）的应用限制、市场风险的标准法与内部模型法切换，以及操作风险的新标准法（SA-OpR）对RWA的影响；二是总损失吸收能力（TLAC）达标情况，系统重要性银行需满足风险加权比率（TLAC/RWA）≥16%（2025年末）及18%（2028年末）的分阶段要求，2026年需重点评估非资本债务工具的发行进