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2023CFA二级数量方法短期提分专用真题及答案.doc

2023CFA二级数量方法短期提分专用真题及答案.doc

    2023CFA二级数量方法短期提分专用真题及答案

    一、单项选择题，(总共10题，每题2分)

    1.在多元线性回归中，若解释变量间存在高度多重共线性，则下列哪一项最不可能出现

    A.OLS估计量仍无偏

    B.OLS估计量方差显著膨胀

    C.R2显著下降

    D.t统计量普遍不显著

    2.对AR(1)过程yt=0.8yt?1+εt，若样本量T=60，采用Dickey-Fuller检验，则5%临界值最接近

    A.?2.89

    B.?1.95

    C.0.00

    D.2.89

    3.当使用GARCH(1,1)模型估计波动率时，若长期无条件方差为0.04，α=0

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