2025年金融衍生品行业衍生品部衍生品员衍生品头寸管理手册.docx

2025年金融衍生品行业衍生品部衍生品员衍生品头寸管理手册

第1章总则与职责分工

1.1适用范围与定义

本手册旨在规范2025年金融衍生品行业衍生品部所有衍生品类头寸的识别、计量、监控与风险缓释全流程，明确适用于全行内所有从事结构化票据、利率互换、信用违约互换及期权等衍生品的衍生品类员及衍生品头寸管理专员。“衍生品头寸”是指衍生品部在特定日期（以每日收盘后或系统自动结算时点为准）所持有的、具有到期日的、未结清的各类金融衍生合约的总数量，包括多头头寸（买方持有）和空头头寸（卖方持有）。

“衍生品员”是指经授权、具备相应资质并经过系统化培训，负责独立执行头寸管理指令的基层业务人员；“衍