2025年线性代数金融风险管理中的线性代数试题.docVIP

2025年线性代数金融风险管理中的线性代数试题

一、单项选择题（每题3分，共30分）

在信用风险评估中，某银行对5家企业的信用评级结果用向量表示为$\boldsymbol{r}=(65,72,85,58,90)$，其中数值越高信用越好。若将该向量标准化为均值为0、标准差为1的标准向量，则第三家企业的标准化信用得分是（）

A.$0.42$B.$0.68$C.$0.83$D.$1.15$

某投资组合包含3种资产，其收益率的协方差矩阵为

$$\Sigma=\begin{pmatrix}0.040.010.02\0.010.090.03\0.020.030.16\end{pmatrix}$$

若资产权重向量为$\boldsymbol{w}=(0.4,0.3,0.3)^T$，则该组合的方差是（）

A.$0.052$B.$0.068$C.$0.075$D.$0.083$

在风险价值（VaR）计算中，某资产组合的日收益率服从正态分布，其协方差矩阵的特征值为$\lambda_1=0.12$，$\lambda_2=0.08$，$\lambda_3=0.05$，则该组合的总风险贡献中，由最大主成分解释的比例是（）

A.$45%$B.$52%$C.$60%$D.$73%$

某银行发放5笔贷款，其