2025年CFA二级投管考前必刷3套模拟卷覆盖90%核心考点.docVIP

2025年CFA二级投管考前必刷3套模拟卷覆盖90%核心考点

第一套模拟卷

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下哪种投资组合管理策略更侧重于市场时机的把握？

A.被动管理策略

B.主动管理策略

C.指数化策略

D.风险平价策略

2.关于风险预算，以下说法正确的是？

A.风险预算只考虑市场风险

B.风险预算是将风险分配到不同资产或策略

C.风险预算不考虑投资组合的预期收益

D.风险预算主要用于短期投资

3.在多因素模型中，以下哪个因素通常不被认为是常见的风险因素？

A.市场因素

B.行业因素

C.公司规模因素

D.投资者情绪因素

4.对于一个多元化的投资组合，以下哪种风险可以通过分散投资来降低？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

5.以下哪种投资风格更注重公司的成长潜力？

A.价值投资风格

B.成长投资风格

C.均衡投资风格

D.动量投资风格

6.投资组合的夏普比率衡量的是？

A.投资组合的绝对收益

B.投资组合承担单位风险所获得的超额收益

C.投资组合的相对收益

D.投资组合的风险水平

7.在投资组合管理中，再平衡的目的是？

A.增加投资组合的风险

B.保持投资组合的目标资产配置

C.提高投资组合的预期收益

D.降低投资组合的交易成本

8.关于对冲基金，以下说法错